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Artigo de periodico
Improving aluminum price predictability from forecast combinations, model confidence sets and sarimax (2020)
Castro, João Bosco Barroso de; Montini, Alessandra de Ávila; Marçal, Emerson Fernandes
Source: FACEF Pesquisa. Unidade: FEA
Subjects: ALUMÍNIO, PREÇOS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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ABNT
CASTRO, João Bosco Barroso de e MONTINI, Alessandra de Ávila e MARÇAL, Emerson Fernandes. Improving aluminum price predictability from forecast combinations, model confidence sets and sarimax. FACEF Pesquisa, v. 23. n. 1, n. Ja/Abr. 2020, p. 100-120, 2020Tradução . . Disponível em: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1719/1449. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Castro, J. B. B. de, Montini, A. de Á., & Marçal, E. F. (2020). Improving aluminum price predictability from forecast combinations, model confidence sets and sarimax. FACEF Pesquisa, 23. n. 1( Ja/Abr. 2020), 100-120. Recuperado de http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1719/1449
NLM
Castro JBB de, Montini A de Á, Marçal EF. Improving aluminum price predictability from forecast combinations, model confidence sets and sarimax [Internet]. FACEF Pesquisa. 2020 ; 23. n. 1( Ja/Abr. 2020): 100-120.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1719/1449
Vancouver
Castro JBB de, Montini A de Á, Marçal EF. Improving aluminum price predictability from forecast combinations, model confidence sets and sarimax [Internet]. FACEF Pesquisa. 2020 ; 23. n. 1( Ja/Abr. 2020): 100-120.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/facefpesquisa/article/view/1719/1449
Tese (Doutorado)
Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões (2015)
Castro, João Bosco Barroso de; Marçal, Emerson Fernandes (Orientador); Montini, Alessandra de Ávila (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: PREVISÃO ECONÔMICA, SELEÇÃO DE MODELOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
CASTRO, João Bosco Barroso de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Castro, J. B. B. de. (2015). Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
NLM
Castro JBB de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
Vancouver
Castro JBB de. Projeção de preços de alumínio: modelo ótimo por meio de combinação de previsões [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-02102015-094205/
Artigo de periodico
A sobrerreação do mercado à informação intangível (2009)
Lauretti, Carlos Marcelo; Kayo, Eduardo Kazuo ; Marçal, Emerson Fernandes
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
LAURETTI, Carlos Marcelo e KAYO, Eduardo Kazuo e MARÇAL, Emerson Fernandes. A sobrerreação do mercado à informação intangível. Revista Brasileira de Finanças, v. 7, n. 2, p. 215-236, 2009Tradução . . Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Lauretti, C. M., Kayo, E. K., & Marçal, E. F. (2009). A sobrerreação do mercado à informação intangível. Revista Brasileira de Finanças, 7( 2), 215-236.
NLM
Lauretti CM, Kayo EK, Marçal EF. A sobrerreação do mercado à informação intangível. Revista Brasileira de Finanças. 2009 ; 7( 2): 215-236.[citado 2024 abr. 30 ]
Vancouver
Lauretti CM, Kayo EK, Marçal EF. A sobrerreação do mercado à informação intangível. Revista Brasileira de Finanças. 2009 ; 7( 2): 215-236.[citado 2024 abr. 30 ]
Tese (Doutorado)
Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (2004)
Marçal, Emerson Fernandes; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, JUROS, ECONOMETRIA
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ABNT
MARÇAL, Emerson Fernandes. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Marçal, E. F. (2004). Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/
NLM
Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/
Vancouver
Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/

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